Главная страница
  Анализ рисков
  Институты и рынки
  Статьи о хеджинге
  Управление рисками


Поиск по сайту:



Скачать MP3 для сотовых телефонов samsung

Звуки и звонки на мобильный телефон nokia

МР3 песни для мобильного телефона nokia

Скачать AMR реалтоны сотовому телефону motorola

Полифонические мелодии MIDI для мобильных телефонов nokia
 
Главная страница » Анализ рисков » Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. »


Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk.


Отзывы о книге (1) добавить отзывPhilippe JorionValue at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk.

Купить на Озоне

Краткая аннотация

Чтобы приспособиться к стремительным мировым экономическим переменам, риск менеджмент существенно развился со времён первого издания Value at Risk, поэтому потребовалось исправленное издание, оно включает новую главу о рисках ликвидности, информацию о новейших инструментах риск менеджмента и о расширенном рынке деривативов, последние изменения в методах Monte Carlo, и так далее. Value at Risk, второе издание, поможет профессиональным риск менеджерам понимать и работать в нынешней новой динамичной среде риск менеджмента.

Рекомендации

Рекомендовано The Professional Risk Managers Рекомендовано Global Association of Risk Professionals

Описание

The updated edition of this international text on market risk, featuring more than 200 pages of new material and the latest information needed to understand and implement value at risk. Also features extensive restructuring, a broader scope and substantial revisions. Discusses the current uses of VAR in finance. Previous edition not cited. DLC: Financial futures.

Рецензии

Leslie Rahl, President

Capital Markets Risk Advisors «Professor Jorion has succeeded in producing a great second edition. The book excels in explaining a complex subject with amazing clarity and depth. I recommend it highly to the novice as well as the practitioner and regulator of financial risk management. The theory is presented in plain language and brilliantly interspersed with examples of how the craft evolved-as well as accidents and what can be learned from them. A "must read".

Till Guldimann, Senior Vice President

SunGard Trading and Risk Systems «Many books on VaR can be intimidating. Philippe Jorion offers a pragmatic and readable guide that covers the basics as well as recent best practice. A good primer, but also a good review of the state of the art».

Leo de Bever, Vice-President, Research and Economics

Ontario Teachers" Pension Plan Board In 1996, the first edition of Philippe Jorion"s Value at Risk gave financial professionals worldwide the first comprehensive description of value at risk (VAR). Now, to keep pace with sweeping changes and advances in the field of risk management, Jorion updates this state-of-the-art reference with new information on:

  • Latest risk management methods including backtesting, liquidity risk, and stress-testing
  • Techniques for understanding-and working within-today"s new environment of integrated risk management, including market, credit, and operational risk
  • Strategic application of RAROC methods and VAR investment management systems

Even as risk management assumes an increasingly central role in financial institutions, the actual understanding of financial risk continues to be problematic. Financial disasters still occur-witness Asia"s 1997 market turmoil, Russia"s 1998 default, and the near-collapse of Long Term Capital Management-as institutions either fail to see or, in some cases, completely ignore easily recognizable hallmarks of impending financial disaster. For financial risk managers attempting to navigate this tumultuous, rapidly changing environment, the updated, expanded, and substantially revised Value at Risk, second edition, will clarify the latest advances in risk management.

The book"s extensive restructuring, and broader scope, is reflected in its new subtitle. Whereas the first edition was described as «the new benchmark for controlling market risk,» Value at Risk, second edition is now identified as «the benchmark for managing financial risk.» With more than 200 pages of new material, the updated edition of this international bestseller (translated into Chinese, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, and Spanish) provides financial professionals with the latest information they need to understand and implement value at risk-and manage newer dimensions of financial risk.

Initially confined to measuring market risk, VAR is now being used to actively control financial risk well beyond derivatives. Professionals can depend on this substantially new edition of Value at Risk for comprehensive, authoritative counsel and assistance in:

  • Measuring aggregate risk, and communicating a corporation"s financial risks to both senior management and shareholders
  • Setting position limits, and creating a common denominator with which to compare risky activities in diverse markets
  • Allocating capital within an institution-by adjusting returns for risk and implementing risk-adjusted performance measures (RAPM).

As we move into the 21st century, the value at risk approach will continue to improve worldwide standards for managing numerous types of financial risk. Traders and financial risk managers; financial institution executives and supervisors; regulators; researchers ; and professors, graduate students, and others who need to know more about VAR, its application, and its results will get access to updated information and practices-plus valuable data and guidance-in Value at Risk, second edition. About the Author Philippe Jorion, Ph.D., is Professor of Finance at the University of California at Irvine. Editor-in-chief of Journal of Risk and author of more than 50 professional articles on risk management and international finance, he also wrote Big Bets Gone Bad: Derivatives and Bankruptcy in Orange County and cowrote Financial Risk Management. Dr. Jorion is a frequent speaker at academic and professional conferences, and has also served as a consultant to various institutions.

Издательство

McGraw-Hill Trade, 2nd edition (August 17, 2000)

Дополнительная информация

544 страницы, ISBN 0071355022

Купить на ОзонеКупить на Озоне



Немного статей по теме:

Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. (Asset Allocation: Balancing Financial Risk)
Отзывы о книге (0) добавить отзывРоджер К. Гибсон (Roger C. Gibson)Купить на Озоне Краткая аннотация Книга Роджера Гибсона, признанного эксперта по распределению активов и формированию инвестиционного портфеля, является неоценимым...

Energy Risk Management: Hedging Strategies and Instruments for the International Energy Markets.
Отзывы о книге (0) добавить отзывPeter C. Fusaro (редактор)Купить на Озоне Краткая аннотация Подробное введение и обзор сложной области энергетических и нефтегазовых деривативов как это отмечают уважаемые и влиятельные эксперты...

Logic and Probabilistic Risk Management of Security Portfolio.
Шоколов Валентин ВладиславовичThe technique of the LP risk management of a security portfolio (Logic and Probabilistic Portfolio Risk Analysis and Management, LP-PRAM) is stated for arbitrary distributions of asset...

Риск. Управление риском на уровне топ-менеджеров и советов директоров. (Risk From the CEO and Board Perspective)
Отзывы о книге (0) добавить отзывМэри Пэт Маккарти, Тимоти ФлиннКупить на Озоне Краткая аннотация На руководителе лежит обязанность принимать важные корпоративные решения и при этом учитывать как текущие события, так и риски,...

Управление рисками (Mastering Risk).
Отзывы о книге (0) добавить отзывДжеймс Пикфорд (James Pickford)Купить на Озоне Краткая аннотация В настоящей книге рассматриваются вопросы, связанные с управлением рисками в современной экономике. Анализируется природа риска. Проводится оценка...

где купить шины bridgestone b700 # разрешение споров третейским судом деятельность третейских судов третейское судопроизводство # Новостройки, коттеджные поселки. Фотографии. # пакеты майка

оборудование: Компрессоры передвижные

 
 

RiskManage.ru ©2006-2007

 
Rambler's Top100