Главная страница
  Анализ рисков
  Институты и рынки
  Статьи о хеджинге
  Управление рисками


Поиск по сайту:



 
Главная страница » Анализ рисков » Прогноз факторов риска различных типов. »


Прогноз факторов риска различных типов.


Рогов Михаил Анатольевич

Это экспериментальные прогнозы некоторых индикаторов рыночных, кредитных и операционных рисков, сделанные на основе однотипных оригинальных моделей Рогова  М. А., суть которых пока не раскрывается.

Качество моделей различно, но вызывает интерес. Например, курс доллара США к рублю, спрогнозированный по данным до декабря 2003 года, например, продолжает коррелировать с прогнозом на 2004 и январь — апрель 2005, корреляция за период с апреля 1999 по март 2005 значима и составляет 91,3%. Как показали расчеты Николая Мелентьева, проведенные под научным руководством Рогова  М. А., различные тесты качества модели, включая тест на удачу предсказаний, очень хорошо характеризуют модель.

Чтобы не загромождать графики, доверительные интервалы, в пределах которых ожидается величина, на них не показаны.

Ни автор, ни владелец сайта не несут ответственности за последствия принятых на основе указанных прогнозов решений. При любом восрпоизведении прогнозов или их фрагментов ссылка на автора обязательна. Автор оставляет за собой право пересматривать прогнозы по мере уточнения моделей.

«Хеджингу» дано эксклюзивное право первому опубликовать указанные прогнозы.

Содержание 1. Рыночные риски.

1.1. Валютные риски.
1.1.1. Прогноз среднемесячного курса доллара США к рублю.
1.1.2. Прогноз среднемесячного курса доллара США к евро.

1.2. Товарные риски.
1.2.1. Прогноз среднемесячной цены нефти Brent.

1.3. Процентные риски.
1.3.1. Прогноз процентных ставок в долларах США: средненедельная доходность однолетних Treasure bonds.
1.3.2. Прогноз среднемесячных процентных ставок по кредитам предприятиям и организациям в рублях.

2. Кредитные риски.

2.1. Прогноз среднегодовой частоты дефолтов корпораций всех рейтингов Moody"s.

3. Операционные риски.

3.3. Прогноз среднегодового числа катастроф всех типов в мире.

Внимание, формат PDF




Немного статей по теме:

Методика расчета возможных потерь (Value at Risk, VaR) из-за фактора риска изменения валютных курсов в банке.
Рогов Михаил АнатольевичA. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ VaR Настоящая методика оценки возможных потерь (Value at Risk, VaR) предназначена для измерения валютных рыночных рисков отрицательной переоценки открытых валютных позиций в банке (в условиях отсутствия...

Механизм оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка.
Медякова Анна ДмитриевнаАктуальность темы определена ролью оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка в процессе управления банковскими рисками. Неэффективное управление рисками в банковской деятельности (в том числе...

Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Учебник
Отзывы о книге (0) добавить отзывШапкин Александр Сергеевич, Шапкин Виктор АлександровичКупить на Озоне Краткая аннотация В учебнике излагается сущность неопределенности и риска, классификация и факторы, действующие на них;...

Управление процессом реализации проекта судоходной компании в условиях риска.
Болдырева Татьяна ВладимировнаКонкурс Хеджинга. Ключевые слова: ситуация риска, поток денежных средств, переходная вероятность, стратегия управления, математическое ожидание дохода, финансовая устойчивость. АННОТАЦИЯ На основе аналогии между...

Оценка риска ликвидности и рейтинга ликвидности банков в условиях изменчивости ресурсной базы
Игорь ВолошинВведение Оценка собственной ликвидности и ликвидности своих банков-партнеров является одной из актуальнейших задач управления банками и их финансовой безопасности. В неустановившихся, быстроизменяющихся условиях переходных экономик...

Быстрое и легальное лицензирование в бизнес строительстве проводит компания Рэм-лицензирование.


 
 

RiskManage.ru ©2006-2007

 
Rambler's Top100