Главная страница
  Анализ рисков
  Институты и рынки
  Статьи о хеджинге
  Управление рисками


Поиск по сайту:



 
Главная страница » Анализ рисков » Доходность и риск размещения временно свободных средств »


Доходность и риск размещения временно свободных средств


Леонид Стовбчатый, Игорь Волошин, Генадий Доценко, Александр НаконечныйВведение

В своей деятельности банки постоянно сталкиваются с необходимостью решения следующих актуальных вопросов: какую часть клиентских средств на текущих счетах можно разместить в рабочие активы, на какие сроки и какие при этом возникают риски? Эти вопросы непосредственно связаны с несоответствием срочности клиентских средств и рабочих активов, а именно, клиентские средства на текущих счетах являются средствами до востребования, в то время как основные рабочие активы (кредиты) имеют фиксированные сроки погашения. В ряде работ Е.Кукушкиной, Л.Колосова, Н.Орленко, В.Уманского были предприняты попытки решения отдельных связанных с этой тематикой задач. В данной работе рассматривается задача оценки ожидаемого дохода и риска (а также ожидаемой доходности и риска) при размещении временно свободных средств клиентов коммерческого банка.

Содержание статьи:

  • Введение
  • Статистическая модель выходящих остатков.
  • Математическая модель состояния ликвидности после размещения временно свободных средств
  • Вычисление вероятности избыточной ликвидности.
  • Вычисление ожидаемого (среднего) дохода от размещения и стандартного отклонения.
  • Вычисление ожидаемой доходности и стандартного отклонения.
  • Реализация методики.
  • Заключение.

Читать материал: Обычная интернет страницаHTML



Немного статей по теме:

Анализ и сокращение рисков проектов программных средств
В.В. ЛипаевКраткая аннотация Риски ПС могут проявляться в процессах проектирования, разработки и сопровождения при изменении и развитии комплексов программ и при применении готового программного продукта по прямому назначению. Это приводит к...

Риск-менеджмент.
Лукашов Андрей ВалерьевичКонцепция и первые методики вычисления рисковой стоимости (Value-at-Risk — VaR) появились в начале 1990-х гг. в риск-менеджменте трейдинговых подразделений американских банков. Однако концепция VaR оказалась настолько...

Энциклопедия финансового риск-менеджмента.
Отзывы о книге (0) добавить отзывПод редакцией А. А. Лобанова, А. В. ЧугуноваКупить на Озоне Краткая аннотация Эта книга — первое в России издание учебно-энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами...

Риск-менеджмент.
Отзывы о книге (0) добавить отзывБалдин К. В., Воробьев С. Н.Купить на Озоне Краткая аннотация В учебном пособии освещаются понятие и трансформация понятия риска в предпринимательстве, а также виды, источники...

Прогнозирование остатка денежных средств на текущих счетах клиентов.
Самойлов Евгений ВладимировичВ процессе управления ликвидностью банка особое место занимает проблема прогнозирования предполагаемого остатка денежных средств по обязательствам до востребования. Как правило, значительную часть...

кпк мониторы холодильники # привлекательные распашные ворота


 
 

RiskManage.ru ©2006-2007

 
Rambler's Top100