Главная страница
  Анализ рисков
  Институты и рынки
  Статьи о хеджинге
  Управление рисками


Поиск по сайту:



 
Главная страница » Статьи о хеджинге » Деривативы. Курс для начинающих (An Introduction to Derivatives). »


Деривативы. Курс для начинающих (An Introduction to Derivatives).


Отзывы о книге (0) добавить отзывReuters для финансистовДеривативы. Курс для начинающих (An Introduction to Derivatives).

Купить на Озоне

Краткая аннотация

Эта книга дает общее представление о рынках производных инструментов или деривативов и адресована тем, кто хочет узнать, как они функционируют: специалистам по продажам, вспомогательному и операционному персоналу брокерских фирм и банков, преподавателям, менеджерам и инвесторам. Помимо прочего, книга - великолепное стартовое учебное пособие для начинающих изучение деривативов. Сфера деривативов чрезвычайно сложна, ей посвящено огромное количество материалов, которые можно использовать для углубления знаний.

Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же являются очень сложными, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды.

Настоящая книга освещает процедуры использования производных инструментов на четырех рынках:

  • валютном и денежном рынке;
  • рынке долговых обязательств;
  • рынке акций;
  • рынке товарно-сырьевой продукции, энергии и транспортных услуг.
Содержание Прежде, чем вы начнете Глава 1. Введение

Что такое деривативы - Зачем нужны деривативы - Кто пользуется деривативами - Как торгуют деривативами - Резюме - Контрольные вопросы - Обзор пройденного материала - Ответы на контрольные вопросы - Дополнительные источники информации.

Глава 2. Форвардные и фьючерсные контракты

Введение - Форвардные контракты - Фьючерсные контракты - обзор - Зачем нужны фьючерсные контракты - Фьючерсные контракты и биржи - Торговля на марже - Кто пользуется фьючерсными контрактами - Взаимосвязь между наличной и фьючерсной ценой - Стратегии хеджирования - Торговые стратегии - Закрытие контрактов - Фьючерсные контракты на товары и энергоносители - Финансовые фьючерсы - Значение форвардов и фьючерсов - Сравнение внебиржевых и биржевых деривативов - Биржевые фьючерсные контракты - Сравнение товарных и финансовых фьючерсов Резюме - Контрольные вопросы - Обзор пройденного материала - Ответы на контрольные вопросы - Дополнительные источники информации.

Глава 3. Опционные контракты

Введение - Что такое опционы - Для чего опционы нужны держателям и продавцам - Как работают опционы - Цена исполнения - Премия, внутренняя стоимость и временная стоимость - Определение цены опциона - Цена исполнения - Цена базового инструмента - Время до истечения срока - Процентные ставки - Волатильность - Опционные риски и коэффициенты чувствительности - Коэффициент «дельта» и дельта-хеджирование - Коэффициент «дельта» - Дельта-хеджирование - Нейтральное хеджирование - Другие коэффициенты чувствительности - Сравнение биржевых и внебиржевых опционов - Стратегии торговли опционами - Длинный «колл» - Короткий «пут» - Короткий «колл» - Длинный «пут» - Стрэддл - Стрэнгл - Спрэд - Синтетическая позиция по фьючерсам и опционам - Место опционов на рынке - Резюме - Контрольные вопросы - Обзор пройденного материала - Ответы на контрольные вопросы - Дополнительные источники информации

Глава 4. Свопы

Введение - Процентные свопы - Валютно-процентные свопы - Товарные свопы - Фондовые свопы - Место свопов на рынке - Резюме - Контрольные вопросы - Обзор пройденного материала - Ответы на контрольные вопросы - Дополнительные источники информации

Глава 5. Управление рисками - и торговля

Введение - Кредитный риск - Рыночный риск - Операционный риск - Юридический риск - Стратегический риск - Биржевые торги - Клиринговые палаты - Маржинальные платежи - Резюме - Контрольные вопросы - Обзор пройденного материала - Ответы на контрольные вопросы - Дополнительные источники информации

Англо-русский глоссарий терминов опционного и фьючерсного рынка Список фьючерсных рынков и опционных бирж

Купить на Озоне



Немного статей по теме:

Кредитные деривативы в операциях хеджирования.
Амосов Степан, Гаврилова ЛюдмилаРынок Ценных бумаг №3. — 2000. Ресурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ? Кредитные деривативы — производные инструменты,...

Кредитные деривативы: финансовый кризис ускорил развитие рынка новых финансовых инструментов.
Миронов ЕвгенийИнформационый бюллетень «Консультации на фондовом рынке». — 2000. Ресурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. Азиатский кризис резко ускорил развитие рынка кредитных...

Использование деривативов для хеджирования рисков на примере западных нефтяных компаний.
Выгон Г. А.Институт Финансовых Исследований. — 2001. Ресурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. Крупные транснациональные нефтегазовые корпорации подвержены самым разнообразным рискам....

Методика расчета возможных потерь (Value at Risk, VaR) из-за фактора риска изменения валютных курсов в банке.
Рогов Михаил АнатольевичA. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ VaR Настоящая методика оценки возможных потерь (Value at Risk, VaR) предназначена для измерения валютных рыночных рисков отрицательной переоценки открытых валютных позиций в банке (в условиях отсутствия...

лучший отдых в Испании

Что делать с медом www.yaye.ru фото

 
 

RiskManage.ru ©2006-2007

 
Rambler's Top100