Главная страница
  Анализ рисков
  Институты и рынки
  Статьи о хеджинге
  Управление рисками


Поиск по сайту:



 
Главная страница » Статьи о хеджинге » Процентные финансовые инструменты. Оценка и хеджирование. »


Процентные финансовые инструменты. Оценка и хеджирование.


Отзывы о книге (0) добавить отзывШведов Алексей СергеевичПроцентные финансовые инструменты. Оценка и хеджирование.

Купить на Озоне

Краткая аннотация

Описываются методы оценки и стратегии хеджирования для таких финансовых инструментов, как процентные свопы, опционы на облигации, кэпы и др. Эти финансовые инструменты используются для защиты от процентных рисков и для извлечения прибыли путем игры на изменении процентных ставок. Для студентов и аспирантов финансовых и экономических специальностей и для работников рынка ценных бумаг.

Содержание Введение.
1. Процентные свопы и другие финансовые инструменты. Задачи оценки и хеджирования.
2. Оценка права обменять один актив на другой. Применение для оценки европейских опционов на облигации, кэпов и флоров.
3. Примеры хеджирования европейских опционов.
4. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для краткосрочных ставок (метод Блэка - Дермана - Тоя).
5. Отсроченные соглашения о форвардных ставках и их оценка с использованием метода Блэка - Дермана - Тоя.
6. Уравнение, связывающее цену дериватива с рыночной ценой риска.
Стохастические модели с непрерывным временем для краткосрочных ставок и расчеты цен облигаций.
7. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для краткосрочных ставок (метод Халла - Уайта).
8. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для форвардных ставок (метод Хита - Джерроу - Мортона).
9. Сравнение метода Хита - Джерроу - Мортона с другими подходами, используемыми при оценке и хеджировании.
Библиографический список.
Предметный указатель.

Купить на Озоне



Немного статей по теме:

Почем прошлогодний снег? Производные финансовые инструменты на погоду - экзотика становится реальностью.
Михайлова Полина Александровна Андрей Колосов, начальник Отдела управления рисками Полина Михайлова, эксперт Отдела управления рисками Александр Балабушкин, главный эксперт Отдела развития и маркетинга Московская Межбанковская Валютная Биржа,...

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. Монография.
Отзывы о книге (0) добавить отзывАлександр Сергеевич ШапкинКупить на Озоне Краткая аннотация В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического...

Хеджирование процентных рисков.
Коржик ВиталийПроцентная ставка может рассматриваться наравне с любым другим базовым активом, поскольку фактически является ценой денежного займа. Поэтому заёмщик, привлекающий средства по фиксированной ставке, всегда подвержен риску альтернативных...

Оценка вероятности банкротства государственного субъекта по финансовым и экономическим показателям.
Михаил Помазанов, Татьяна ПетрукКраткая аннотация В статье предлагается кредит-скоринговая модель банкротств государственных субъектов, основанная на финансовых и экономических показателях, которые определяются из месячных отчетов об исполнении...

Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях враждебной окружающей среды бизнеса.
Вишняков Я.Д., Колосов А.В., Шемякин В.Л. Опубликовано в номере: Менеджмент в России и за рубежом №3 / 2000 Любой бизнес всегда функционирует в условиях определенной окружающей среды. При этом под окружающей средой следует понимать не...

греция туры, халкидики греция # Маркетинг, обслуживание горячей линии ,ждём вас # карта будущего метро спб петербурга карта метро

От МосЮрЦентр: миграционный учет граждан качественно

 
 

RiskManage.ru ©2006-2007

 
Rambler's Top100