Главная страница
  Анализ рисков
  Институты и рынки
  Статьи о хеджинге
  Управление рисками


Поиск по сайту:



 
Главная страница » Статьи о хеджинге » Разработка торговой системы для управления финансовым портфелем (на примере ПИФа). »


Разработка торговой системы для управления финансовым портфелем (на примере ПИФа).


Плясунов А. С.Конкурс Хеджинга. Реферат

Дипломный проект: 182 с., 47 рис., 3 табл., 45 источников

ОПЦИОН, ДЕРИВАТИВ, ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, ПИФ, МОДЕЛЬ БЛЭКА-ШОУЛЗА, ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Рассмотрены и проанализированы результаты работы ПИФов за последние годы. Сделаны выводы о возможных усовершенствованиях. Раскрыты приемы применения опционов для снижения риска и повышения доходности инвестиционного портфеля. Рассмотрена возможность использования опционов в составе немеханических торговых систем.

Разработаны пять стратегий, включающих операции с инструментами волатильности (опционами) и операции с базовым активом.

Результаты работы могут быть использованы ПИФами и другими инвестиционными организациями с целью снижения риска и повышения доходности в рамках немеханических торговых систем.

Содержание

Введение

  • Паевые инвестиционные фонды
  • Инвестиционные фонды в мировой финансовой системе
  • Открытые и закрытые фонды
  • Фонды «с нагрузкой» и «без нагрузки»
  • Классификация фондов
  • Фонды, инвестирующие в компании высокой, средней и малой капитализации
  • Фонды «стоимости» и фонды «роста»
  • Индексные фонды
  • Отраслевые фонды
  • Фонды иностранных акций
  • Облигационные фонды
  • Паевые инвестиционные трасты
  • Инвестиционные фонды в России
  • Опционы
  • Опционы как вид производных финансовых инструментов
  • Торговля опционами
  • Покупка опциона колл
  • Продажа опциона колл
  • Покупка и продажа опционов пут
  • Профиль цены опциона
  • Структура цены опциона
  • Классификация опционов
  • Сокращения на рынке опционов
  • Цели применения опционов
  • Цель 1 — Леверидж
  • Цель 2 — Ограничение рисков
  • Цель 3 — Планирование будущих покупок
  • Цель 4 — Страхование прибыли
  • Цель 5 — Хеджирование длинной позиции
  • Цель 6 — Снижение величины налогооблагаемого дохода
  • Место деривативов в мировой экономической системе
  • Торговля волатильностью
  • Волатильность
  • Профиль волатильности
  • Математические модели опционов
  • Биномиальная модель цены для европейского опциона колл
  • Логнормальная модель цены (модель Блэка-Шоулза)
  • Практическая поправка к модели Блэка — Шоулза
  • Состав цены опциона («Греки»)
  • Дельта (Экспозиция)
  • Гамма (Ценовой изгиб)
  • Тэта (Временной распад)
  • Вега (Воздействие волатильности)
  • Ро (Воздействие процентных ставок и дивидендов)
  • Опционные стратегии
  • Дельта нейтральная покупка волатильности
  • Дельта нейтральная продажа волатильности
  • Классические опционные стратегии
  • Сложные стратегии торговли волатильностью
  • Сложный профиль прибыли и разные сроки истечения
  • Динамическое рехеджирование
  • Преимущества торговли волатильностью
  • Методы анализа и торговые алгоритмы
  • Технический анализ
  • Теоретические основы технического анализа
  • Графический анализ
  • Компьютерный анализ
  • Опционный анализ
  • Фундаментальный анализ
  • Торговые системы
  • Торговые алгоритмы
  • Покупка волатильности в зоне неустойчивости
  • Продажа стрэнгла вблизи линии канала
  • Покупка базового актива вблизи линии тренда
  • Продажа базового актива вблизи верхней границы диапазона
  • Продажа стрэнгла вблизи границы диапазона
  • Правовые основы деятельности паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации
  • Понятие ПИФа и инвестиционного пая
  • Классификация по правовой форме
  • Классификация по операционной структуре
  • Организации, обеспечивающие деятельность ПИФа
  • Паевые фонды, как специфические субъекты налоговых отношений
  • Особенности ПИФов как налогоплательщиков
  • Налоги, уплачиваемые пайщиками
  • Налоги, уплачиваемые управляющим фондом
  • Проблемы правового регулирования деятельности паевых инвестиционных фондов
  • Заключение

    Список использованных источников




    Немного статей по теме:

    Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском.
    Отзывы о книге (0) добавить отзывХенни ван Грюнинг, Соня Брайович БратановичКупить на Озоне Краткая аннотация В исследовании сотрудников Всемирного банка анализируются всевозможные риски, которым подвергаются в процессе своей деятельности банки, в...

    Стратегии управления ценовым риском (на примере экспортоориентированных предприятий).
    Д. Голембиовский, И. БарышниковКонкурс Хеджинга. Д. ГОЛЕМБИОВСКИЙ, кандидат технических наук, начальник отдела прогноза и анализа рисков ОАО «ГМК „Норильский никель“» И. БАРЫШНИКОВ, главный специалист отдела профилактики рисков ОАО «ГМК...

    Принципы системы управления рисками крупной российской корпорации.
    Рогов Михаил АнатольевичДля современного российского бизнеса характерна специфика риск-менеджмента. Особенно неразвит риск-менеджмент в небанковском секторе экономики. Поэтому встает вопрос о создании адекватных бизнесу систем...

    Управление кредитным портфелем
    Отзывы о книге (0) добавить отзывЭдгар МорсманКупить на Озоне Краткая аннотация Подход к формированию портфеля коммерческих кредитов, при котором каждый кредит рассматривается по отдельности, вне связи с другими, входящими в портфель, часто...

    Построение системы риск-менеджмента в финансовой компании.
    Балашова Н.Е. Опубликовано в номере: Менеджмент в России и за рубежом № 4 / 2002 1. Риск-менеджмент сегодня В настоящее время риск-менеджмент — одна из наиболее динамично развивающихся...

    транспортная компания аврора # заборы ковка, кованные изделия, кованные решетки # Авто хендай: porter

    деревянные двери

     
     

    RiskManage.ru ©2006-2007

     
    Rambler's Top100