Главная страница
  Анализ рисков
  Институты и рынки
  Статьи о хеджинге
  Управление рисками


Поиск по сайту:



 
Главная страница » Статьи о хеджинге » Измерение концентрационных рисков с помощью теории портфелей »


Измерение концентрационных рисков с помощью теории портфелей


Игорь ВолошинВведение

Банки в своей деятельности постоянно сталкиваются с риском концентрации (conсentration risk) активов и пассивов. Концентрационные риски характеризуют чрезмерную зависимость банка от значимых для банка объемов активов или пассивов определенного типа (депозиты до востребования, срочные депозиты, кредиты и т.п.), которые находятся на относительно небольшом количестве счетов. Большие концентрационные риски возникают в том случае, когда банк специализируется на проведении ограниченного количества видов операций, держит средства, преимущественно, в одной валюте или зависит от малого количества клиентов. Тогда, например, непредвиденное изъятие значительной суммы депозитов до востребования с текущих счетов клиентов может привести к снижению ликвидности банка, а некредитоспособность больших заемщиков банка -- к уменьшению капитала банка. Все эти негативные факторы могут привести к финансовой нестабильности банка. Поэтому банки должны контролировать концентрационные риски, как своей текущей деятельности, так и деятельности своих банков-контрагентов.

Содержание статьи:

  • Введение
  • Измерение собственного риска портфеля депозитов до востребования
  • Измерение собственного риска баланса банка, вызванного концентрацией депозитов до востребования
  • Измерение систематического риска концентрации
  • Области применения

Читать материал: Обычная интернет страницаHTML



Немного статей по теме:

Страхование политических рисков внешнеторговых операций и международных инвестиций (вопросы теории и методологии).
Отзывы о книге (0) добавить отзывКарякин Михаил ЮрьевичКупить на Озоне Краткая аннотация В книге Карякина М.Ю. рассмотрены вопросы, связанные с защитой имущественных интересов участников внешнеэкономической деятельности от политических рисков,...

Выбор методологии измерения рыночных рисков Value at Risk (VaR) для оценки валютных рисков в банке.
Рогов Михаил АнатольевичВ рамках системы управления банковскими рисками представляется немаловажным проводить оценку возможных потерь по инструментам, портфелям и субпортфелям, основанную на анализе влияния рыночных рисков,...

Использование деривативов для хеджирования рисков на примере западных нефтяных компаний.
Выгон Г. А.Институт Финансовых Исследований. — 2001. Ресурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. Крупные транснациональные нефтегазовые корпорации подвержены самым разнообразным рискам....

Хеджирование процентных рисков.
Коржик ВиталийПроцентная ставка может рассматриваться наравне с любым другим базовым активом, поскольку фактически является ценой денежного займа. Поэтому заёмщик, привлекающий средства по фиксированной ставке, всегда подвержен риску альтернативных...

Опыт хеджирования валютных рисков в России.
Вязовский АлексейНачальник отдела управления рисками ФГ «Калита-Финанс» Условия задачи: крупный российский импортер лекарств имеет кредиторскую задолженность, выраженную в евро по контрактам с европейскими поставщиками....

конвейер # купить хороший кальян

Новый каталог организаций. Каталог предприятий, описания.

 
 

RiskManage.ru ©2006-2007

 
Rambler's Top100