Главная страница
  Анализ рисков
  Институты и рынки
  Статьи о хеджинге
  Управление рисками


Поиск по сайту:



Правда ли что в продукции компании Русскарт - сухариках и чипсах русская картошка - нет акриламида?


USA cheapest phone cards
 
Главная страница » Статьи о хеджинге »

Energy Risk Management: Hedging Strategies and Instruments for the International Energy Markets.
Отзывы о книге (0) добавить отзывPeter C. Fusaro (редактор)Купить на Озоне Краткая аннотация Подробное введение и обзор сложной области энергетических и нефтегазовых деривативов как это отмечают уважаемые и влиятельные эксперты...

Введение в хеджирование на внебиржевом рынке.
Опубликовано на www.hedging.ruНесмотря на то, что существует сильная связь между фьючерсным рынком и внебиржевым рынком (OTC) по хеджированию ценового риска на энергоносители, сам факт, что не существует ликвидного фьючерсного контракта на мазут,...

Внебиржевые производные инструменты на товарных рынках.
Амосов СтепанРынок Ценных бумаг №18. — 1999. Ресурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. За последнее десятилетие значительно возросла волатильность международных товарных рынков....

Всё об экзотических опционах (часть вторая).
Кожин Кирилл, Промышленно-строительный банк Санкт-ПетербургаРЦБ №16. — 2002. Барьерные опционы.[1] Барьерные опционы (Barrier Options) — это опционы, выплаты по которым зависят от того, достигла ли цена базисного актива за время...

Деривативы. Курс для начинающих (An Introduction to Derivatives).
Отзывы о книге (0) добавить отзывReuters для финансистовКупить на Озоне Краткая аннотация Эта книга дает общее представление о рынках производных инструментов или деривативов и адресована тем, кто хочет узнать, как они функционируют:...

Длинная и короткая позиции.
Белоцерковцев Михаил ИвановичНам приходит много писем, из которых мы понимаем, что многие путаются в определениях длинной и короткой позиции. В этой заметке мы попытаемся прояснить ситуацию. Итак, владение или покупка актива, с целью его будущей...

Ещё раз об опционах
Опубликовано на www.hedging.ruБиржевые опционы характеризуются также, как и фьючерсные контракты: на каждый месяц существует специфицированная дата исполнения (конечный срок действия), обычно за несколько недель до конечного срока действия...

Загадки и тайны опционной торговли. Механика биржевого успеха.
Отзывы о книге (0) добавить отзывЧекулаев Михаил ВасильевичКупить на Озоне Краткая аннотация Современная практика управления финансовыми рисками предполагает широкое использование производных финансовых инструментов, среди которых центральное...

Замечания по хеджированию
Опубликовано на www.hedging.ruПокупателям углеводородного топлива следует принять во внимание следующие замечания относительно выбора стратегии хеджирования.Свопы дают их владельцу 100% защиту от роста цен, но оставляют незащищенность от падения...

Измерение концентрационных рисков с помощью теории портфелей
Игорь ВолошинВведение Банки в своей деятельности постоянно сталкиваются с риском концентрации (conсentration risk) активов и пассивов. Концентрационные риски характеризуют чрезмерную зависимость банка от значимых для банка объемов активов или...

Инвестиции и хеджирование. Учебно-практическое пособие для вузов.
Отзывы о книге (0) добавить отзывКапитоненко В. В.Купить на Озоне Краткая аннотация В книге излагаются модели и методы финансовой математики, объединенные по двум направлениям ее приложений: инвестиции и защита от рисков. В первой части даются...

Использование деривативов для хеджирования рисков на примере западных нефтяных компаний.
Выгон Г. А.Институт Финансовых Исследований. — 2001. Ресурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. Крупные транснациональные нефтегазовые корпорации подвержены самым разнообразным рискам....

Как хеджировать валютные риски (часть 2).
Вязовский АлексейНачальник отдела управления рисками ФГ «Калита-Финанс» В предыдущей публикации я рассказал о простых способах хеджирования валютного риска компании-импортера — форвардах, фьючерсах и опционах,...

Корпоративное хеджирование.
Ian H. GiddyРесурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. Решение о хеджировании. Вопрос хеджировать или не хеджировать риск продолжает ставить в тупик многие корпорации. В основе...

Кредитные деривативы в операциях хеджирования.
Амосов Степан, Гаврилова ЛюдмилаРынок Ценных бумаг №3. — 2000. Ресурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ? Кредитные деривативы — производные инструменты,...

Кредитные деривативы: финансовый кризис ускорил развитие рынка новых финансовых инструментов.
Миронов ЕвгенийИнформационый бюллетень «Консультации на фондовом рынке». — 2000. Ресурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. Азиатский кризис резко ускорил развитие рынка кредитных...

Кэпы, флоры и коллары: основы.
Белоцерковцев Михаил ИвановичСегодня речь пойдёт о кэпах и флорах[1]. На сегодняшний день в литературе на русском языке чаще всего эти стратегии фигурируют как процентные кэпы и флоры. Это оттого, что товарные и валютные кэпы и флоры появились...

Логика опционной торговли. Учебное пособие.
Отзывы о книге (0) добавить отзывСилантьев Сергей Алексеевич, Гуслистый Андрей ВладимировичКупить на Озоне Краткая аннотация Эта книга описывает основы опционной торговли, жизненно необходимые любому инвестору, рассматривает (без сложных формул,...

МакМиллан об опционах (McMillan on Options).
Отзывы о книге (0) добавить отзывЛоренс Дж. МакМиллан (Lawrence G. McMillan)Купить на Озоне Краткая аннотация В этой книге — здравый смысл, житейская мудрость и ключ к постоянному опережению рынка средним инвестором....

Монотонные разностные схемы для решения задач ценообразования и хеджирования опционов.
Михайлова Полина АлександровнаМихайлова П. А., Смирнов С. Н., Москва Тезисы доклада на третьем Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (осенняя открытая сессия, Сочи, 1-6 октября...

Опционы: историческая справка.
Коржик Виталий, Хеджирование финансовых рисков посредством опционных контрактов. / М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, Курсовая работа, 2002. — 47 c.Инструменты с чертами опционов известны уже несколько столетий.  США первые опционы...

Опыт хеджирования валютных рисков в России.
Вязовский АлексейНачальник отдела управления рисками ФГ «Калита-Финанс» Условия задачи: крупный российский импортер лекарств имеет кредиторскую задолженность, выраженную в евро по контрактам с европейскими поставщиками....

Основы: Модель Black-Scholes
Peter C. Fusaro - перевод ХеджингаФишер Блэк (Fischer Black) и Майрон Шоулз (Myron Scholes) разработали модель ценообразования премии опциона колл. Как показывает практика, данное предположение обосновано в большинстве случаев, а расхождения между...

Погодные производные и возможности их применения в России.
Колоколова ОльгаКонкурс Хеджинга. Работа посвящена анализу производных ценных бумаг на погоду, принципов и особенностей формирования дохода по таким ценным бумагам. Приведен пример практического использования подобных контрактов...

Понятие и правовая природа срочных сделок.
Викторова Виктория«Мы видим их часовыми бомбами как для тех кто заключает их так и для экономической системы… По нашему мнению деривативы — это оружие массового поражения, несущее множество опасностей,...

Почем прошлогодний снег? Производные финансовые инструменты на погоду - экзотика становится реальностью.
Михайлова Полина Александровна Андрей Колосов, начальник Отдела управления рисками Полина Михайлова, эксперт Отдела управления рисками Александр Балабушкин, главный эксперт Отдела развития и маркетинга Московская Межбанковская Валютная Биржа,...

Процентные финансовые инструменты. Оценка и хеджирование.
Отзывы о книге (0) добавить отзывШведов Алексей СергеевичКупить на Озоне Краткая аннотация Описываются методы оценки и стратегии хеджирования для таких финансовых инструментов, как процентные свопы, опционы на облигации, кэпы и др. Эти...

Развитие мирового рынка валютных фьючерсов и опционов.
Кандинская Ольга Александровна // Журнал «Финансовый бизнес», № 2. — 2000. Рынок иностранной валюты включает в себя все операции по обмену валюты одной страны на валюту другой страны. Его основными участниками выступают...

Разработка торговой системы для управления финансовым портфелем (на примере ПИФа).
Плясунов А. С.Конкурс Хеджинга. Реферат Дипломный проект: 182 с., 47 рис., 3 табл., 45 источников ОПЦИОН, ДЕРИВАТИВ, ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, ПИФ, МОДЕЛЬ БЛЭКА-ШОУЛЗА, ТЕХНИЧЕСКИЙ...

Свопционы на мазуты (кратко)
Опубликовано на www.hedging.ruСвопцион это опцион на своп, отличают свопционы как на покупку («колл-свопцион» — право на покупку свопа), так и на продажу («пут-свопцион» — право на продажу свопа). Например, потребитель мазута мог бы приобрести...

Сколько стоит вчерашний снег: Экзотические фьючерсы — настоящее и будущее.
Михайлова Полина АлександровнаОпубликовано в журнале «Банковское обозрение», июль 2003 г. К тому, что биржи торгуют бездокументарными ценными бумагами, индексами и прочими вещами, которых никто и в глаза не видел, все уже более-менее...

Современная АБС - инструмент управления рисками на валютном рынке.
Ольга ГоловичерКраткая аннотация При проведении валютных операций банку требуется управлять рисками трех типов: рыночным, кредитным и операционным. Каким требованиям должна отвечать автоматизированная банковская система (АБС), чтобы позволять...

Спекуляция и хеджирование: сравнение.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОпределение целей спекулянтов и хеджеров. Цель первая — получение дохода. Справедлива для обоих. Спекулянт: основной источник дохода. Хеджер: компенсация потерь на наличном рынке — смотрите выпуск за 23-2-2003,...

Стратегии хеджирования опционами: вертикальный спрэд быка.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОбзор стратегииСпрэд (spread) — это комбинация опционов, которая включает покупку одного опциона и продажу другого, причем оба опциона одного типа: либо оба путы, либо оба коллы.Вертикальные спрэды (vertical spreads) —...

Стратегии хеджирования опционами: вертикальный спрэд медведя.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОсновы вертикальных спрэдов смотрите в выпуске за 3-4-2003. Сравнение вертикальных, горизонтальных и диагональных спрэдов смотрите в выпуске за 7-4-2003. Обзор стратегии: вертикальный спрэд медведя. В отличие от...

Стратегии хеджирования опционами: горизонтальный спрэд быка.
Белоцерковцев Михаил ИвановичГоризонтальный спрэд: основы.Горизонтальные спрэды (horizontal spreads) — это спрэды по месяцам истечения срока (календарный спрэд). В этих спрэдах мы продаём опцион с одним месяцем истечения срока и покупаем с другим....

Стратегии хеджирования опционами: горизонтальный спрэд медведя.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОсновы горизонтальных спрэдов смотрите в выпуске за 7-4-2003.Обзор стратегии: горизонтальный спрэд медведяИспользование стратегии «горизонтальный спрэд медведя» в целях хеджирования обосновано в том случае, если: Хеджер...

Стратегии хеджирования опционами: длинный спрэд бабочка.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОсновы: стратегии, использующие срединный диапазон.Стратегия, состоящая в открытии взаимно компенсирующих позициё по опционам в некотором диапазоне вблизи цены исполнения.Эта стратегия называется спрэд «бабочка»...

Стратегии хеджирования опционами: длинный стрэддл.
Белоцерковцев Михаил ИвановичСтрэдл (straddle): основы.Стрэдл (стрэддл, стеллаж) — комбинированная опционная стратегия, где хеджер покупает (или продаёт) и опцион пут, и опцион колл на один и тот же базовый актив, с одинаковой ценой...

Стратегии хеджирования опционами: короткий колл.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОсновы колл опционов смотрите в выпуске за 31-3-2003. Обзор стратегии: короткий колл. Графики выплат для продавцов опционов являются зеркальным отображениями графиков для покупателей опционов (смотрите выпуски за...

Стратегии хеджирования опционами: короткий пут.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОсновы пут опционов смотрите в выпуске за 5-4-2003. Обзор стратегии: короткий пут. Основы торговли (продажи) опционов смотрите в выпуске за 15-4-2003. Если мы говорим о хеджировании, тогда речь идёт о продаже...

Стратегии хеджирования опционами: короткий спрэд бабочка.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОсновы стратегий, использующих срединный диапазон, смотрите в выпуске за 23-4-2003. Обзор стратегии: короткий спрэд бабочка. Использование стратегии «короткий спрэд бабочка» в целях хеджирования обосновано в том...

Стратегии хеджирования опционами: короткий стрэддл.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОсновы стрэддлов смотрите в выпуске за 10-4-2003. Обзор стратегии: короткий стрэддл. В стратегии «длинный стрэддл» открываются две длинные позиции, что создаёт зону убытков вокруг цены исполнения контрактов....

Стратегии хеджирования опционами: покупка колл опциона.
Белоцерковцев Михаил Иванович Мы начинаем цикл статей, посвящённых опционным стратегиям хеджирования. Первая стратегия, которую мы рассмотрим — это покупка колл опционов.Колл опцион гарантирует лицу, его приобретшему, право, но не обязанность...

Стратегии хеджирования опционами: покупка пут опциона.
Белоцерковцев Михаил ИвановичОпцион пут: основы.Опцион «пут» гарантирует его покупателю, называемому держателем (владельцем) опциона (option holder), право, но не обязанность продажи базового актива продавцу опциона. Это право даётся на определённый...

Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика.
Отзывы о книге (0) добавить отзывДжон Дж. Мэрфи (John J. Murphy)Купить на Озоне Краткая аннотация В данной книге подробно и в доступной форме рассматриваются теоретические основы технического анализа и методы его практического...

Торговля фьючерсами и опционами на рынке энергоносителей (Fundamentals of Trading Energy Futures and Options).
Отзывы о книге (0) добавить отзывСтивен Эррера (Steven Errera), Стюарт Л. Браун (Stewart L. Brown)Купить на Озоне Авторы анализируют поведение фьючерсных цен и их взаимосвязь с наличными ценами, обсуждают стратегии получения...

Ударим хеджем по российскому безденежью.
Опубликовано на www.hedging.ruРесурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. Со временем разница в принципах и методах хозяйствования между Западом и Россией в нефтегазовой отрасли будет...

Управление хозяйственным риском
Отзывы о книге (0) добавить отзывЛ. Ф. ДогильКупить на Озоне Краткая аннотация Рассматриваются методологические, методические и практические аспекты обеспечения финансовой устойчивости предприятия в условиях хозяйственного риска. Раскрываются...

Фьючерсный контракт
Опубликовано на www.hedging.ruФьючерсный контракт является соглашением продавца и покупателя о поставке определённого товара в согласованный срок в будущем. Каждый контракт имеет две стороны: покупатель и продавец. Покупатель фьючерсного контракта...

Фьючерсный рынок и рынок опционов.
Кравченко П.П.Внимание, материал откомпилирован Хеджингом на основе двух публикаций. Публикуется с разрешения издательства. Опубликовано в номере: Финансовый менеджмент № 4 / 2001  Рынок опционов Опционы, как...

Фьючерсы как один из методов управления ценовым риском на рынках сырья.
Кандинская Ольга АлександровнаЖурнал «Управление риском», № 3. — 1999. Очевидно, что наличие риска является фактом обыденной жизни. В рыночной экономике существует множество разнообразных рисков. Наличие риска изменения цены товара вытекает...

Фьючерсы на нефть в России.
Ли Андрей Алексеевич ММВБ и Фондовая биржа "Санкт-Петербург" в последнее время активно разрабатывают расчетные фьючерсные контракты на энергоносители. В статье описываются и...

Хеджирование
Опубликовано на www.hedging.ruНи одна страховая компания не сможет предоставить предприятию страховку от неблагоприятного изменения цен. Защититься от ценового риска даёт возможность фьючерсная биржа. Хеджирование подразумевает покупку или продажу...

Хеджирование - желательность или необходимость?
Чекулаев Михаил ВасильевичОбычно менеджеры, узнав о существовании хеджирования, радостно потирают руки и готовы немедленно начать защищать активы от неблагоприятного изменения цен на рынке. Но поняв, что для этого необходимо понести определенные...

Хеджирование на краю.
Авива Фройдманн (Aviva Freudmann) Журнал «Финансовый директор» № 9 за 2003 год www.fd.ru http://www.fd.ru/article/4385.html Публичные европейские компании начинают осваивать один из наиболее сложных...

Хеджирование нефти и нефтепродуктов.
Опубликовано на www.hedging.ruРесурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. Вступление Несмотря на разговоры о распродаже невосполнимых природных ресурсов России, экспорт нефти и...

Хеджирование процентных рисков.
Коржик ВиталийПроцентная ставка может рассматриваться наравне с любым другим базовым активом, поскольку фактически является ценой денежного займа. Поэтому заёмщик, привлекающий средства по фиксированной ставке, всегда подвержен риску альтернативных...

Хеджирование — ограждать или рисковать?
VIP сообщества риск-менеджеров Хеджинг — TormozХеджинг: Здравствуйте, Tormoz. Постараемся, с Вашего позволения, не вдаваться в теорию, а перейдём сразу к практике. Производителям каких благ Вы рекоммендуете...

Хеджирование, или муки зрячего.
Чекулаев Михаил ВасильевичПочему менеджеры, узнавшие о хеджировании, похожи на слона, пытающегося пролезть в игольное ушко? Потому что слону всякая щель кажется узкой, через которую надо умудриться протиснуться. Обычно менеджеры, узнав о...

Хеджирование: практика, примеры.
Коржик ВиталийХеджирование остаётся до некоторой степени «уделом избранных», и не только в России. К этому виду деятельности допускаются только профессионалы самой высокой квалификации, и неспроста: неосторожное обращение с финансовыми инструментами...

Что такое хеджирование.
Брокерская компания «Хеджевый Фонд», Санкт-ПетербургОпределение и примеры. Хеджирование - использование одного инструмента для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов на цену другого, связанного с первым...

Экзотические опционы: основные понятия и особенности.
Канев М.А., Подойников С.А.Новосибирский государственный университет. — 1998. Ресурс www.hedging.ru выражает благодарность Брокерской компании «Хеджевый Фонд», Санкт-Петербург. Экзотические опционы и возможности их использования на российском...

Автогаз: автогаз 61, установка гбо, ремонт автомобильного гбо, вб 2 оптом.
складское оборудование, сургут, доставка, http://spgroup.ru

 
 

RiskManage.ru ©2006-2007

 
Rambler's Top100