Главная страница
  Анализ рисков
  Институты и рынки
  Статьи о хеджинге
  Управление рисками


Поиск по сайту:



 
Главная страница » Управление рисками » Механизм оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка. »


Механизм оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка.


Медякова Анна Дмитриевна

Актуальность темы определена ролью оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка в процессе управления банковскими рисками. Неэффективное управление рисками в банковской деятельности (в том числе и кредитной) может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, и к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. В этой связи разработка методов оценки и механизма регулирования кредитного риска обеспечивает укрепление финансового положения банка.

Цель исследования : на основе систематизации теоретических и методических основ оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка разработать практические рекомендации по повышению качества кредитного портфеля, внедрение которых повысит платежеспособность банка.

Задачи исследования:

  • определены особенности управления риском кредитного портфеля банка, в соответствии с которыми проанализированы действующие методики оценки и регулирования совокупного кредитного риска банка;
  • разработаны концептуальные подходы к совершенствованию оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка;
  • разработан комплекс моделей и методов, формирующих механизм оценки и регулирования кредитного портфельного риска;
  • апробирована модель оценки и регулирования риска кредитного портфеля, на основе чего обоснованы рекомендации по минимизации риска как фактора повышения качества портфеля.

Объектом исследования: кредитная деятельность банка, а также кредитный риск, как неотъемлемая составляющая любой кредитной операции.

Предметом исследования выступает теоретический и методологический инструментарий оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка.

Методы исследования: диалектика, анализ, синтез, комплексность, экономико-математическое моделирование.

Научная новизна полученных результатов определяется обоснованием концептуальных подходов и разработкой модели комплексной оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка на основе применения методов статистического анализа и экономико-математического моделирования.

Практическая значимость полученных результатов определяется выбором приоритетных направлений регулирования кредитного риска банка на основе фактического и прогнозного значения уровня риска, что позволяет обеспечить практическую реализацию модели оценки и повысить доходность кредитных операций в два раза, а потери по кредитам уменьшить на 20%. Разработанные рекомендации являются методической базой организации управления рисковостью кредитных операций банка по рассмотренным направлениям.

МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА Оглавление

Введение

Раздел 1 Концептуальный подход к оценк е и регулировани ю риска кредитного
портфеля банка

1.1 Особенности оценки и регулирования совокупного кредитного
риска банка

1.2 Методологические основы оценки и регулирования кредитного
портфельного риска банка

1.3 Концептуальный подход к оценке и регулированию риска кредитного
портфеля банка

Выводы

Раздел 2 Методические основы формирования механизма оценки и 
регулирования кредитного портфельного риска банка

2.1 Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка

2.2 Модель прогнозирования совокупного кредитного риска банка

2.3 Механизм регулирования кредитного портфельного риска банка

Выводы

Раздел 3 Практическая реализация концепции механизма оценки и 
регулирования риска кредитного портфеля банка

3.1 Оценка риска кредитного портфеля акционерного
банка «Украинский Бизнес Банк»

3.2 Апробация модели прогнозирования совокупного кредитного
риска банка

3.3 Рекомендации по повышению качества кредитного портфеля
акционерного банка «Украинский Бизнес Банк»

Выводы

Заключение




Немного статей по теме:

Проблемы дефиниции и оценки политического риска.
Подколзина Инна АлександровнаОдним из важнейших условий укрепления позиций России на международной арене и ее интеграции в мировое хозяйство является нормализация политической обстановки, которая в настоящее время...

Оценка риска ликвидности и рейтинга ликвидности банков в условиях изменчивости ресурсной базы
Игорь ВолошинВведение Оценка собственной ликвидности и ликвидности своих банков-партнеров является одной из актуальнейших задач управления банками и их финансовой безопасности. В неустановившихся, быстроизменяющихся условиях переходных экономик...

Выбор методологии измерения рыночных рисков Value at Risk (VaR) для оценки валютных рисков в банке.
Рогов Михаил АнатольевичВ рамках системы управления банковскими рисками представляется немаловажным проводить оценку возможных потерь по инструментам, портфелям и субпортфелям, основанную на анализе влияния рыночных рисков,...

Подход к комплексной оценке финансовых рисков для их учета в динамической модели стратегического развития банка.
Горынина Г. Г.Конкурс Хеджинга. РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РИНХ» В статье рассматриваются практические рекомендации по параметризации основных финансовых рисков банковской деятельности. Для...

Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском.
Отзывы о книге (0) добавить отзывХенни ван Грюнинг, Соня Брайович БратановичКупить на Озоне Краткая аннотация В исследовании сотрудников Всемирного банка анализируются всевозможные риски, которым подвергаются в процессе своей деятельности банки, в...

Все о Японии: материалы. Интересные статьи о рыбках.

 
 

RiskManage.ru ©2006-2007

 
Rambler's Top100